w opcjach standardowego SMS nie doszukałem się takiej opcji
nie używam SenseUI nie wiem czy można modyfikować ustawienia lockscreena ale możesz poszukac w ustawieniach
ew. zainstaluj jakiś program do obsługi SMS masa darmowych w markecie, polecę: GO SMS Pro, GO SMS, Handcent, Chomp
po instalacji w standardowym programie SMS odznacz powiadomienia a w tym co wybierzesz dodatkowym wybierz aby nie pokazywał treści wiadomości po otrzymaniu - wtedy powinna być tylko ikonka nowego SMSa