Jeżeli dopiero zaczynacie programować to najlepiej zacząć od nauki C/C++ (lub innych języków typu Pascal) jednak pod zwykłym DOSem, tak aby na początek zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Jest wiele kursów dla początkujących dostępnych w polskim internecie, do tego można poczytać jeszcze "Symfonię C++ Standard" - bardzo dobra książka dla początkujących i nie tylko. Następnie trzeba poznać WinAPI dla "dużego" Windowsa. WinAPI dla pocketów jest podobne, "trochę" tylko okrojone. Oczywiście na necie znajdziecie wiele kursów. Polecam także odwiedzanie źródła, czyli MSDN. Tutaj natomiast macie trochę o programowaniu dla pocketów:
http://www.pocketpcdn.com/ Oczywiście to nie jedyna taka strona, poszukajcie w googlach, znajdziecie ich więcej.
PS. Wątek do przeniesienia do WinCE/PPC (dev).