Osobiście nigdy się z czymś takim na swoich urządzeniach nie spotkałem, ale czytałem już o tego typu problemie. Na jakimś urządzeniu Lenco bodajże, wszystkie większe exeki (powyżej kilkuset KB), traciły ikony. Co ciekawe małym nic się nie działo. Wyglądało to zatem jak jakiś "timeout", czyli że system nie mogąc odczytać ikony z pliku exe (dużego) w ciągu jakiegoś ustalonego czasu, po prostu odpuszcza. zobacz, czy masz ikonę launchera od Mortscripta (on ma ok 15 KB). Jeśli nie, to u Ciebie musi to trochę inaczej wyglądać.
Co do tła - wszystko co ustawiasz w panelu sterowania jest też do ustawienia w rejestrze. Napisy dotyczące kompilacji systemu znikają po wskazaniu bitmapy jako tła, jednak nie wiem jaki wpis można by dodać, by je zlikwidować nie wstawiając tła bmp. Tu raczej nie zadziała wpis PaintDesktopVersion w rejestrze, choć nie próbowałem.