Nie bardzo jeszcze rozumiem filozofię WM 5.0, ale sprawdź jak masz ustawioną sieć, z którą się łączysz - czy jest to Internet (The Internet), czy sieć firmowa (Work). Nie wchodziłem w szczegóły, co to oznacza dla WM 5.0 - czy z sieci firmowej nie ma dostępu do przestrzeni adresowej Internetu - nie wiem. Powinieneś mieć ustawiony typ połączenia Internet.
W wersji angielskiej jest to w: Start->Settings->Connections, zakładka Network Adapters i tu trzeba ustawić typ sieci na Internet.
Bo skoro się podłączyłeś, a komunikat otrzymujesz z IE, to IE nie może znaleźć sieci, która prowadzi do Internetu lub może jest ustalone proxy.