1. Jak dostajesz wiadomość, to na Today pojawia się dość spory kwadracik, którego nie przegapisz - klikasz i czytasz.
2. Klikasz na Today w Messaging (np. "No unread messages") , na dole Accounts, zaznaczasz Text Messages. Na górze Inbox, te, co skasowałeś, to Deleted Items, te co wysłałeś, to Sent Items.
3. Co do ustawień, to nic nie musisz ustawiać. Tylko dla pewności - Tools -> Options -> zakładka Message -> Keep copy of... powinno być zaznaczone, jak chcesz trzymać wysłane wiadomości.